Simulador de Banca / Monte Carlo
Simule centenas de cenários para entender o drawdown real do seu setup.
Como funciona
O Monte Carlo pega suas estatísticas reais (acerto, payoff, risco por trade) e simula o que pode acontecer em centenas de cenários diferentes. Cada simulação é como viver uma timeline alternativa do seu trading.
O resultado mais importante é o drawdown máximo — quanto sua banca pode cair antes de se recuperar. Se o drawdown médio passa de 30-40%, a maioria dos traders não aguenta psicologicamente.
O risco de ruína mostra em quantas simulações a banca zerou. Se for mais de 5%, reduza o risco por trade. Simples assim.
Perguntas frequentes
O que é simulação Monte Carlo?
É rodar o mesmo setup centenas de vezes com resultados aleatórios (mas respeitando sua taxa de acerto e payoff). Isso mostra o que pode acontecer no melhor e no pior caso.
Risco de ruína alto é muito grave?
Sim. Se mais de 5% das simulações zeram a banca, seu risco por trade está alto demais. Reduza o percentual de risco.
Rodrigo Cohen
Trader profissional há 17 anos, engenheiro e analista CNPI. Embaixador da B3 e do Santander. Pioneiro em automação no Brasil desde 2012.
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